PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club
Описание
Professional Risk Managers International Association (PRMIA) и Информационная группа «Интерфакс» продолжают серию семинаров «PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club», посвященных актуальным темам риск-менеджмента и финансовой аналитики.
Приглашаем Вас принять участие в очередном заседании Клуба, которое пройдет 16 декабря в 16:00 и будет посвящено теме «Скоринги: эффективность и валидация».
В программе:
- «Валидация риск-эффективности принятия кредитных решений в массовых сегментах» / Михаил Помазанов,
Руководитель по валидации, ПAO «Промсвязьбанк», к.ф.-м.н.
Как дать количественную оценку качества дискриминации (одобрения) в сегментах розничного портфеля на основании текущих статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, текущем уровне дефолтов, данных рынка. Как определить, является ли практикуемый уровень одобрения/отказа экономически эффективным для банка с учетом кредитного риска. В докладе рассматривается несколько сегментных кейсов с различными оценками эффективности, представлены типичные причины негативных оценок и рекомендации их устранения
- «Модели машинного обучения в риск-менеджменте» / Виталий Соболь,
Директор Отдела валидации АО «Эксперт РА»
Структурные элементы скоринговых моделей для различных классов активов. Применение скоринга в рейтинговом анализе. Подходы к моделированию временной структуры дефолтов. Моделирование денежных потоков для различных классов активов
МЕРОПРИЯТИЕ АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ АУДИТОРИИ:
- риск-менеджеры финансовых институтов и корпоративных компаний
- управляющие активами институциональных инвесторов и сотрудники казначейств
- фондовые и fixed income аналитики
