Онлайн-семинар

Скоринги: эффективность и валидация Финансы

Мероприятие прошло

16 декабря 2020

с 16:00 до 18:00 (GMT+3)

Связаться с администратором

PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club

Описание

Professional Risk Managers International Association (PRMIA) и Информационная группа «Интерфакс» продолжают серию семинаров «PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club», посвященных актуальным темам риск-менеджмента и финансовой аналитики.

Приглашаем Вас принять участие в очередном заседании Клуба, которое пройдет 16 декабря в 16:00 и будет посвящено теме «Скоринги: эффективность и валидация».

В программе:

  • «Валидация риск-эффективности принятия кредитных решений в массовых сегментах» / Михаил Помазанов,
    Руководитель по валидации, ПAO «Промсвязьбанк», к.ф.-м.н.

    Как дать количественную оценку качества дискриминации (одобрения) в сегментах розничного портфеля на основании текущих статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, текущем уровне дефолтов, данных рынка. Как определить, является ли практикуемый уровень одобрения/отказа экономически эффективным для банка с учетом кредитного риска. В докладе рассматривается несколько сегментных кейсов с различными оценками эффективности, представлены типичные причины негативных оценок и рекомендации их устранения

  • «Модели машинного обучения в риск-менеджменте» / Виталий Соболь,
    Директор Отдела валидации АО «Эксперт РА»

    Структурные элементы скоринговых моделей для различных классов активов. Применение скоринга в рейтинговом анализе. Подходы к моделированию временной структуры дефолтов. Моделирование денежных потоков для различных классов активов

МЕРОПРИЯТИЕ АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ АУДИТОРИИ:

  • риск-менеджеры финансовых институтов и корпоративных компаний
  • управляющие активами институциональных инвесторов и сотрудники казначейств
  • фондовые и fixed income аналитики

При поддержке


Российское отделение Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) Эксперт РА Промсвязьбанк

Теги

Финансы