RDFOR: финансовые риски НПФ — стресс-тестирование по 4060-У Финансы

В обучающем материале рассмотрим, как готовить данные для оценки финансовых рисков пенсионных фондов и проходить стресс-тестирование по 4060-У.

Содержание материала:

• Начало работы с сервисом: как проверить авторизацию, где найти инструкцию, описание шаблонов и функций, методологию расчетов.
  

• Подготовка входных данных:
  • работа с файлом input: подготовка и заполнение блоков по всем активам, в том числе по ценным бумагам;
  • загрузка данных от депозитария.
  

• Подготовка сводных данных по портфелю в шаблоне portfolio: заполнение, проверки, настройка рейтингов, обзор вкладки ИС.
  

• Работа с файлом affiliate: группы связанных лиц — выбор методики построения групп, выгрузка групповой принадлежности, анализ материнских компаний и их рейтингов.
  

• Подготовка данных для стресс-тестирования: подготовка потоков — файл 4060-u:
  • анализ погашений и замечаний,
  • заполнение input data — выбор типа учитываемой оферты,
  • заполнение input flows — потоки по ценным бумагам,
  • учет флоатеров: что где смотреть и как отредактировать,
  • заполнение данных корзины (ruonia и инфляция),
  • заполнение данных по ипотеке.
  

• Подготовка данных для стресс-тестирования: расчет потоков в bonds:
  • обновление сценариев стресс-тестирования,
  • ручные корректировки.
  

• Подготовка данных для стресс-тестирования: подготовка итогового листа — файл 4060-u:
  • заполнение листа assets — данные по портфелю,
  • заполнение листа assets — загрузка прогноза цен и потоков по ценным бумагам из bonds,
  • заполнение листа assets — загрузка прогноза цен и потоков по ценным бумагам из gama,
  • заполнение листа assets — расчет цен и потоков по нерыночным инструментам упрощенно,
  • заполнение листа assets — пересчет цен акций через коэффициент бета.