Риски банков: расчет рыночного риска, расчет показателя краткосрочной ликвидности, ВЛА, стресс-тестирование Финансы

В данном обучающем материале вы ознакомитесь с расчетом рыночного риска, расчетом показателя краткосрочной ликвидности, ВЛА и стресс-тестированием

Содержание материала:

• Какие шаги важно проделать перед началом работы и где найти помощь, если возникли вопросы по работе с сервисом.
• Рыночный риск: место расположения в сервисе, поддержка версионности изменений и нормативно-правовых актов.
• Расчет рыночного риска для конкретного рыночного портфеля на выбранную дату с анализом ценных бумаг, входящих в портфель.
• Расчет рыночного риска в отношении позиций по производным финансовым инструментам, которые торгуются на Московской бирже.
• Как реализован функционал для заведения производных финансовых инструментов, которые не торгуются на Московской бирже или торгуются на других площадках.
• Как реализовано стресс-тестирование в соответствии с заданными стресс-сценариями.
• Каким образом функционирует расчет показателя краткосрочной ликвидности и нормативы краткосрочной ликвидности для банков (Базельский подход).