Круглый стол для обсуждения упрощенного стандартизированного подхода к оценке рыночного риска, предложенного Базельским комитетом по банковскому надзору

25 сентября 2017

Российское отделение PRMIA при поддержке Департамента прикладной экономики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ проводит в среду 27 сентября 2017 г. в 19:00 круглый стол с участием представителей банков и профессионального сообщества риск-менеджеров для обсуждения предлагаемого Базельским комитетом по банковскому надзору упрощенного стандартизированного подхода к оценке рыночного риска.

В дискуссии на "круглом столе" примут участие:

  • Алексей Лобанов - директор Департамента банковского регулирования Банка России
  • Сергей Николаевич Смирнов - PRMIA, МГУ, ВШЭ
  • Алексей Трофимов - Сбербанк
  • Генрих Пеникас - ВШЭ, PRMIA

Краткая информация по теме обсуждения:

Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал 29 июня 2017 г. для обсуждения и сбора комментариев профессионального сообщества консультативный документ "Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements" (http://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm)

Этот подход предложен рабочей группой Базельского комитета по рыночному риску в качестве альтернативы "полному" стандартизированному подходу к оценке рыночных рисков, изложенному в базельском стандарте "Minimum capital requirements for market risk" от января 2016 года (http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.htm). Упрощенный подход предназначен, в первую очередь, для тех стран, в которых банки не имеют больших торговых портфелей, не принимают на себя сложных рыночных рисков и не располагают информационно-техническими средствами для применения нового стандартизированного подхода.

Предлагаемый упрощенный стандартизированный подход содержит в себе ряд упрощений по сравнению с полным вариантом этого подхода, не меняющих логику расчета рыночного риска через оценку чувствительности стоимости финансовых инструментов к изменениям заданного набора факторов рыночного риска и их двухэтапного агрегирования с учетом корреляций. Предполагается, что этот подход будет доступен банкам при соблюдении определенных качественных и количественных критериев, также изложенных в консультативном документе.

По мнению представителей ряда государств, в том числе Евросоюза, данный подход, несмотря на все содержащиеся в нем упрощения, все равно остается слишком сложным для реализации в большинстве некрупных банков, для которых оптимальным было бы сохранение действующего стандартизированного подхода, возможно, с его перекалибровкой для устранения возможностей арбитража с новым стандартизированным подходом. Представляется, что эта альтернатива является также весьма актуальной и для российских банков.

  • Приглашаются все желающие. Участие бесплатное.
  • Дата и время проведения: 27 сентября 19:00 (мск)
  • Место проведения: г. Москва, Высшая школа экономики, ул. Мясницкая, 11, 5 этаж, конференц-зал № 518
  • Регистрация открыта до 12:00 вторника 26 сентября 2017 г.

Гостей не из ВШЭ просим, пожалуйста, зарегистрироваться по следующей ссылке до 12:00 вторника 26 сентября 2017 г., чтобы вовремя заказать пропуска: www.surveymonkey.com/r/hse_prmia_270917

По срочным вопросам, пожалуйста, связывайтесь с Генрихом Пеникасом:

Теги